2016年银行从业个人理财模拟试题（2）

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单项选择题

1.实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是（　　）。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.价格
D.漂移率

2.用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是（　　）。
A.协方差
B.相关系数
C.方差
D.均值

3.假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%，12%，10%，5%，则该理财产品收益率的标准差是（　　）。A.2.07%
B.2.65%
C.3.10%
D.3.13%

4.下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是（　　）。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.收益率的标准差
D.收益率的离散系数

5.投资组合决策的基本原则是（　　）。
A.收益率最大化
B.风险最小化
C.期望收益最大化
D.给定期望收益条件下最小化投资风险

6.为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用（　　）。
A.方差
B.协方差
C.标准差
D.离散系数

7.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是（　　）。　
A.4.256%
B.3.7%
C.0.8266%
D.0.9488%
注：先计算各自的期望收益率，分别得到24.5%和23.25%。计算协方差=(14%－24.5%)(9－23.25%)/4+(20%－24.5%)(16－23.25%)/4+(35%－24.5%)(40－23.25%)/4+(29%－24.5%)(28%－23.25%)/4=0.9488%

8.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率相关系数是（　　）。　
A.0.74
B.0.85
C.0.9
D.0.65
注：接上题，计算各自的标准差分别得到0.093274和0.136473。相关系数等于： 协方差/(X的标准差*Y的标准差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74

9.任意两组数据的相关系数的取值范围是（　　）。
A.-1到0
B.0到1
C.-1到1
D.无法确定

10.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是（　　）。
A.22.65%
B.23.75%
C.24.85%
D.25.95%
注：先计算各个理财产品的期望收益率，在计算组合的期望收益率。

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